Trading online con le medie mobili, traete le vostre conclusioni!

Vi ricordate l’articolo sul Bitcoin? come in quel caso ho preso un articolo di “finanza” da scrivere in qualità di ghost copywriter .

Per chi non lo so sapesse il ghost writer scrive articoli senza conoscere chi sia il destinatario o commissionario dell’articolo.

Il titolo dell’articolo proposto è : strategia di trading crossover EMA15 e EMA200.

A questo punto mi trovo di fronte a una scelta, so perfettamente che l’articolo finirà in uno dei soliti siti che propone agli sprovveduti mirabolanti strategie per battere il mercato con il trading online, perchè mai una persona dovrebbe lavorare 8 ora al giorno per guadagnare a fine mese 1500 euro quando basta semplicemente comprare e vendere azioni seguendo una strategia semplice semplice utilizzando due medie mobili?

La mia scelta è stata quella di scrivere un articolo imparziale che parlasse dritto al lettore spiegando lo strumento e avvisando che la strategia .. guarda caso non funziona.

Ok, ovviamente l’articolo è stato rifiutato.. strano! , per il misero compenso che avrei ricevuto quante persone avrei illuso se avessi scritto quello che voleva il committente? quante persone avrebbero letto l’articolo pensando di aver trovato un metodo per battere il mercato?

Per farvi capire meglio ho programmato la semplice strategia con un trading system automatico che entrava long o short in base al cross delle medie esponenziali , ho preso un titolo a caso ENI e ho simulato il trading su uno storico di oltre 10 anni.

ecco il risultato:

 

La verità è che utilizzando queste strategie chi guadagna è il broker, con le commissioni, e lo stato con le tasse prelevate quando realizzate plusvalenze.

Fare trading è molto molto difficile, occorre studiare per anni, lavorare presso Istituti dove viene praticato in modo professionale e con strumenti professionali, pagare commissioni quasi nulle, se non del tutto assenti e infine sapere che anche i professionisti incorrono in pesanti perdite.

Quindi spero di aver fatto la cosa giusta.

sotto riporto il mio articolo per chi fosse interessato ad approfondire concetti base di analisi tecnica.

 

Tra gli indicatori più popolari usati in analisi tecnica troviamo le medie mobili, in inglese “moving average”.

Questo tipo di indicatore serve a valutare la direzione della tendenza in un particolare periodo di tempo.

 

LA MEDIA MOBILE

Il calcolo di questo indicatore non è altro che la rilevazione di punti di dati passati a cui viene applicata la sua media, la quale verrà poi proiettata sul grafico al fine di permettere al trader di esaminare questa linea di tendenza piuttosto che controllare le fluttuazioni dei prezzi del sottostante a cui viene applicata.

Esistono vari tipi di medie mobili in base al metodo matematico con cui vengono ricavate.

Per utilizzare strategie di trading basate sull’utilizzo delle medie mobili occorre prima capire cosa misura la media mobile semplice per passare poi a quella esponenziale.

MEDIA SEMPLICE

La media mobile più nota è la media mobile semplice che prende il nome di SMA ( dall’inglese simple moving average) , viene calcolata facendo la media aritmetica di un insieme di numeri.

Sostanzialmente, se applichiamo il concetto nell’ ambito finanziario, vengono presi in considerazione i prezzi dello strumento sottostante, sommati e divisi per il numero di pezzi che formano l’insieme.

Ad esempio, se volessimo calcolare la media mobile semplice di un titolo azionario relativa alla chiusura dei prezzi degli ultimi dieci giorni basterebbe prendere il set di dati con i riferimenti di chiusura di tutti i singoli dieci giorni passati e dividerlo per dieci.

Otteniamo così la media mobile semplice a dieci giorni di quel titolo, se volessimo calcolarla a cinquanta giorni basterebbe prendere come riferimento la chiusura dei cinquanta giorni passati per ottenere la SMA 50 mentre per ottenere la SMA 200 occorrono quindi ben 200 misurazioni dei prezzi di chiusura.

 

MEDIA ESPONENZIALE

Questo tipo di media pesa dunque allo stesso modo i dati della sua serie storica considerata per ricavarne la media, qualora invece si voglia dare maggiore importanza agli ultimi valori, rendendo la media più reattiva e pesata , possiamo utilizzare la seguente equazione che consente di ricavare la media esponenziale, detta anche EMA ( dall’inglese exponential moving average ).

Il calcolo per ottenere la EMA è: ( prezzo chiusura – EMAprecendente) * coeff + EMAprecedente

Ovviamente non è necessario che voi procediate manualmente al calcolo in quanto oggi tutte le piattaforme di trading contendono già questi indicatori già disponibile per essere applicati ai grafici di prezzo selezionati.

 

DIFFERENZA TRA MEDIA SEMPLICE E MEDIA ESPONENZIALE

In analisi tecnica è possibile applicare ai prezzi sia la media mobile semplice che la media mobile esponenziale, la differenza principale tra le due è che la EMA rispetto alla SMA è più reattiva rispetto all’andamento del prezzo sottostante, questa differenza fa si che la EMA assuma valori maggiori tanto più è maggiore il rialzo dei prezzi del sottostante e viceversa avrà una discesa maggiore tanto più i prezzi subiranno un calo delle quotazioni.

 

IL CROSSOVER TRA DUE MEDIE MOBILI

Ora che abbiamo visto il concetto base che permette di comprendere cosa sia la media mobile e come sia calcolata, possiamo considerare il loro utilizzo per individuare un potenziale segnale di acquisto a mercato sul prezzo del sottostante.

L’incrocio più immediato che si può ottenere con l’utilizzo di una singola media mobile è quello tra prezzo e appunto la media mobile semplice o esponenziale. A seconda dell’incrocio del prezzo si genera un segnale di acquisto o di vendita del sottostante.

Se invece utilizziamo due medie e consideriamo il loro intersecarsi parliamo di “crossover” tra medie, in particolare vogliamo considerare una media veloce a 15 periodi e una media più lenta a 200 periodo calcolate con il metodo esponenziale.

Per comprendere come applicare la strategia occorre applicare le due medie mobili allo stesso grafico del prezzo dello strumento finanziario su cui si vuole fare trading.

Una volta disegnate sul grafico appariranno due curve una più lenta che sarà la media mobile a 200 e l’altra più reattiva e veloce, il motivo è dato dal prendere in considerazione un periodo più breve di prezzi che in questo caso sarà di 15 periodi .

Queste medie così ottenute, in base all’andamento del prezzo sottostante , potrebbero incrociarsi in un determinato periodo di tempo.

In base al tipo di incrocio otteniamo un segnale di tendenza che anticipa la direzione che potrebbe assumere il sottostante in futuro se i prezzi continuassero a muoversi in quella direzione.

I casi di incrocio tra medie calcolate su diversi periodi sono ovviamente due:

La media mobile esponenziale a 15 periodi incrocia verso l’alto la media esponenziale a 200 periodi

In questo caso il segnale che le due medie ci forniscono indica che la tendenza dei prezzi si sta girando verso l’alto per cui si prevede che i prezzi del sottostante si muovano in direzione positiva rispetto al passato.

La media mobile esponenziale a 15 periodi incrocia verso il basso la media esponenziale a 200 periodi

In questo caso il segnale che le due medie ci forniscono indica che la tendenza dei prezzi si sta girando verso il basso per cui si prevede che i prezzi del sottostante si muovano in direzione negativa rispetto al passato.

Il crossover delle medie mobili quindi può rappresentare una strategia completa in quanto fornisce sia il segnale di acquisto che di vendita.

 

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA STRATEGIA

Per sfruttare al meglio questo tipo di strategia occorre tuttavia avere chiaro questo concetto:  le medie mobili seguendo i prezzi del sottostante possano incrociarsi varie volte fino a quando il prezzo non assume una direzione ben precisa.

In questo caso si parla di strategia trend follower, cioè una strategia che per avere successo necessita che il suo sottostante prenda una tendenza forte del prezzo, al rialzo o al ribasso , e la mantenga per il maggior tempo possibile in modo tale da generare meno falsi segnali possibili.

Come potrete intuire il problema maggiore di questa strategia è rappresentato dal fatto che qualora il sottostante si muovesse in futuro in un range di prezzo stretto l’incrocio di medie mobili fornirebbe dei segnali di vendita errati in quanto sempre in ritardo rispetto all’andamento del prezzo per cui il trader non ne trarrebbe profitto ma subirebbe delle perdite.

Fondamentale per tutti i trader è ricordare sempre che le medie mobili sono sempre basate su prezzi del passato e mostrano sul grafico semplicemente la media dei prezzi senza alcun potere predittivo per il futuro.